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复盘感慨 ,所谓周期总是带着宿命感,有始有终,从激情到平淡再到下跌 ,多数宿命是“三五日游”,震荡阶段尤甚。以cpo指数和商业航天为例,其周期表现类似 ,启动切入后,经历滞涨、回落、下跌。只有极个别单边趋势如之前的PCB有更好持续性 。当下,找到启动节点不难,但涨过三两天后就不知所措 ,做高低切轮动不易,潜伏赌轮动又常陷入虚无。操作上,启动和周期初期积极 ,其他时间佛系。明日展望,AI硬件炒小细分现较难弄,趋势仍在;商业航天趋势不错 ,或再炒一波,关注高位领头羊或低位补涨,也可围绕量化20cm找机会 ,消费可能是过渡板块 。
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财联社1月13日讯(编辑 潇湘)当地时间周一,芝商所集团宣布,鉴于当前黄金 、白银、铂金和钯金期货价格飙升及交易波动剧烈 ,将调整相关合约的保证金设定方式。CME在公告中称,新规将采用按名义价值百分比计算保证金的方式,而此前采用的是固定金额计算方式。
该调整将于周二收盘后生效。文件显示,部分黄金合约的保证金将调整为名义价值约5%的水平 ,白银约为9% 。CME称,此举是“为确保充足抵押品覆盖而进行的常规市场波动性审查 ”。
贵金属在过去几个季度经历了非凡涨势,其涨幅与价格剧烈波动目前已延续至新的一年。在最新的这一轮涨势中 ,黄金和白银在周一均再度创下历史新高,其中白银期货合约在新年以来短短几个交易日中的涨幅,已达到了惊人的约20% 。
具体来看 ,此次CME贵金属保证金从之前的“固定金额”转为随价格波动的“百分比制”,这意味着投资者的保证金甚至交易成本,将直接随着市场价格波动而实时变化。那么 ,就目前而言,保证金究竟是变多了还是变少了呢?
我们不妨以标准的黄金和白银期货为例。
在此次调整前(固定金额),COMEX 100 GOLD FUTURES近月合约Non-HRP客户(非对冲/投机者)的每手初始保证金约为24000美元 。
而最新调整后(按最新金价的5%计算):一手合约价值=4600美元×100盎司=460000美元。
当前保证金=460000×5%=23000美元。
因此 ,黄金期货方面至少目前在调整后的保证金成本,反而略有下降 。但由于是百分比制,一旦金价继续冲向5000美元,保证金将自动涨至25000美元 ,不再需要交易所发公告。
而在白银方面,此次调整前(固定金额),COMEX 5000 SILVER FUTURES近月合约保证金在过去一个月已先后经历了连续三次上调 ,最后一次调整下Non-HRP客户白银每手初始保证金为32500美元。
而最新调整后(按最新银价的9%计算):一手合约价值=85美元×5000盎司=425000美元 。
当前保证金=425000×9%=38250美元。
因此,很容易看到,白银的保证金规模将进一步显著增加 ,对散户和高杠杆投机者的压力极大。要知道去年12月时,每手白银保证金规模才不过20000美元。
华侨银行策略师Christopher Wong表示,短期内保证金调整“可能暂时压制贵金属价格 ” 。
他补充道:“基于百分比的计算方式能直观反映所需保证金水平 ,意味着无需频繁调整。”但他指出,若价格波动率突破历史水平或出现意外情况,“保证金比例仍可能上调”。
随着贵金属价格持续上涨、投机交易量攀升及波动率激增 ,芝商所去年以来已多次调整贵金属合约保证金要求 。芝商所等清算机构要求经纪商每日存入现金(即保证金),以覆盖客户持仓可能产生的损失。
CME官网声明称,保证金制度“有助于确保清算会员履行对客户及CME清算所的义务 ”。
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